Kalman Filter

خوارزمية تكرارية تُقدِّر الحالة المخفية لنظام ديناميكي خطي من قياسات مُشوَّشة، عبر دورة تنبُّؤ ثم تحديث تُوازن بين ثقة النموذج وثقة المستشعر باستخدام كسب كالمن.

A recursive algorithm that estimates the hidden state of a linear dynamic system from noisy measurements, through a predict-then-update cycle that balances model confidence against sensor confidence using the Kalman gain.